程式交易:2011.12當沖AD1+BD1(個人紀錄僅供參考)

2011  當沖  A + B +C 紀錄

註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^

月&季記錄:

一月 +xxx  二月 +xxx  三月 +xxx  >>Q1: +xxxx
四月 +xxx  五月 +xxx  六月 +xxx  >>Q2: +xxxx

七月 +xxx  八月 +xxx  九月 +xxx  >>Q3: +xxxx
十月 +136  十一月 +108  十二月 +274  >>Q4: +518

年紀錄:

每日紀錄(已扣除交易成本雙邊共2點)

註1:12/1增加新當沖策略"CD1",隨機置於AD1 or BD1的買賣欄位中紀錄!
       ~因為不太會使用BLOG & 懶的改版面,請見諒...XD
註2:12/8今天HTS怪怪的,電腦也跟著當機,兩口賺錢的空單變成賠錢XD
註3:12/9今天HTS開盤沒多久就當機了,所以今天就沒開工了...XD
註4:12/15今天HTS開盤沒多久又當機了!今天2口空單共125點沒賺到XD
註X:12/26今日無交易!

日期			AD1					BD1				$$
部位		多買	多平	空賣	空平		多買	多平	空賣	空平		損益
12月												274
30/				7079	7085				7136	7055		71
29/							7046	7073				25
28/				7046	7070		7070	7056				-42
27/				7074	7081				7074	7081		-18
23/		7070	7104				7075	7104				59
22/		6957	6955									-4
21/		6848	6965				6884	6965				194
20/		6677	6663						6677	6664		-5
19/		6691	6662				6725	6649				-109
				6663	6638		6691	6673				3
15/		6781	6776									-7
14/		6908	6895						6889	6925		-53
				6895	6920							-27
13/				6852	6910		6846	6894				-14
		6866	6895									27
12/		6980	6949						6976	6948		-7
							6963	6936				-29
8/				6925	6966				6962	6923		-6
									6925	6966		-43
7/		7033	7048						7035	7039		7
6/				7056	6977		7031	6994				38
		7006	7006									-2
5/				7104	7130				7143	7126		-13
		7088	7121									31
2/				7183	7163				7202	7163		55
1/		7170	7236				7155	7236				143

程式交易:BW1波段之HTS回測(僅供參考)

註:依據台指期(大台)做回測,交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
>>目前波段策略沒有實單交易可供核對!

	全體	買進	賣出
純益	870,600.00	361,200.00	509,400.00
未結算收益/損失	-19,200.00	0	-19,200.00
總收益	1,588,600.00	756,000.00	832,600.00
總損失	-718,000.00	-394,800.00	-323,200.00
交易回數	105	54	51
升率(%)	60.00%	59.26%	60.78%
收益交易回數	63	32	31
損失交易回數	42	22	20
最大收益	126,600.00	65,000.00	126,600.00
最大損失	-51,400.00	-51,400.00	-48,800.00
平均收益	25,215.87	23,625.00	26,858.06
平均損失	-17,095.24	-17,945.45	-16,160.00
平均收益比率(倍)	1.48	1.32	1.66
平均各買賣損益	8,291.43	6,688.89	9,988.24
最大連續收益買賣數	6	8	6
最大連續損失買賣數	4	3	4
平均收益Bar數	147	158	135
平均損失Bar數	85	80	90
最大評價損失幅	-106,800.00	-111,800.00	-93,800.00
賠償比率	2.21	1.91	2.58
最大未結算數	1	1	1
最小必要成本	106,800.00	111,800.00	93,800.00
最小必要成本漲跌純益(%)	815.17%	323.08%	543.07%

Monthly Analysis (Mark-To-Market)
Period	Net Profit	# Trades
2011-11	-28,200.00	2.00
2011-10	46,000.00	4.00
2011-09	206,800.00	12.00
2011-08	178,800.00	10.00
2011-07	-24,400.00	11.00
2011-06	135,800.00	9.00
2011-05	-5,800.00	11.00
2011-04	92,600.00	7.00
2011-03	131,200.00	10.00
2011-02	-7,200.00	9.00
2011-01	97,400.00	12.00
2010-12	42,600.00	11.00
2010-11	-14,800.00	7.00