程式交易:2012.11當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)

2012  當沖  A + B +C "模擬"紀錄...

註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^


月&季記錄:

一月 -62  二月 -720  三月 +535  >>Q1: -247
四月 -360  五月 +552  六月 -976  >>Q2: -784
七月 -471  八月 -310  九月 -430  >>Q3: -1211
十月 +421  十一月 -254  十二月 +xxx  >>Q4: +xxxx

年記錄:


每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)

註1: 無動作11/6,19,31日
註2: 11/7的W字盤果然是當沖的大敵!

日期			AD1					BD1				$$
部位		多買	多平	空賣	空平		多買	多平	空賣	空平		損益
11月												-254
30/		7592	7578				7536	7578	7578	7591		3
29/		7489	7504						7491	7518		-20
28/				7403	7429		7415	7429				-20
27/		7425	7422	7398	7413		7402	7400	7400	7396		-32
26/		7407	7374	7374	7397		7385	7390				-63
23/		7193	7322						7157	7212		66
22/									7110	7092		14
21/		7167	7145						7142	7084		28
20/									7167	7155		8
16/		7146	7132	7096	7146				7104	7108		-80
15/		7151	7125	7109	7107				7039	7110		-107
14/		7131	7138									3
13/				7229	7103		7180	7129	7170	7094		139
12/				7248	7248				7242	7242		-8
9/		7218	7283									61
8/		7183	7213									26
7/		7282	7214	7193	7247		7226	7210	7210	7254		-198
				7221	7288				7257	7265		-83
5/		7212	7157	7161	7212		7161	7170				-109
2/									7209	7195		10
1/		7124	7156	7100	7072		7102	7047				-7
							7048	7167				115

程式交易:2012.11波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)

日期	多空次數
策略		A			B			C			D
月$		243,000			68,000			127,800			-166,200
本月		272,600			目前	淨	多	6	口
11月	9			6			7			5
31/
30/				B	7588
29/	B	7479					B	7516
28/
27/	S	7391	7483	S	7399	7501	B	7142	7395
26/	B	7107	7391							S	7379	7501
25/
24/
23/
22/	B	7107	7398	B	7247	7399
21/	S	7150	7107	S	7156	7247
20/										S	7149	7232
19/										B	7155	7149
18/
17/
16/
15/				B	7102	7156	B	7142	7430
14/
13/										S	7123	7155
12/	S	7263	7126	S	7250	7102
11/
10/
9/	B	7187	7263				B	7187	7105	B	7251	7154
8/	S	7174	7187				S	7197	7187
7/
6/							B	7177	7197
5/
4/
3/
2/							S	7196	7177	S	7194	7278
1/	B	7102	7194	B	7062	7194	B	7122	7196
	S	7256	7102
上月	S	7256
1月		40,000			-139,600			63,000			40,800
2月		-46,800			3,600			-18,600			236,200
3月		131,000			74,400			-25,000			-11,200
4月		106,800			-17,600			-85,600			400
5月		-56,000			-138,600			242,000			-83,000
6月		182,400			-78,400			-600			81,000
7月		14,400			63,200			119,200			-400
8月		61,000			-88,600			-12,600			-164,400
9月		58,800			0			-22,400			18,000
10月		67,800			-91,600			212,000			-14,800
11月		0			0			0			0
12月		0			0			0			0
迄今		802,400			-345,200			599,200			-63,600
年$		992,800
註:		1.無動作:5,16,17,31日