程式交易:2012.07當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)

2012  當沖  A + B +C "模擬"紀錄... 


註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^


月&季記錄:


一月 -62  二月 -720  三月 +535  >>Q1: -247
四月 -360  五月 +552  六月 -976  >>Q2: -784
七月 -471  八月 +xxx  九月 +xxx  >>Q3: +xxxx
十月 +xxx  十一月 +xxx  十二月 +xxx  >>Q4: +xxxx


年記錄:


每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)

註1:7/5,7/11,7/18 ~無訊號!
註2:最近雖然波段有賺,但是當沖的盤真難做...XD
註3:最後還是無力轉正,不知道其他高手的表現如何@@

日期			AD1					BD1				$$
部位		多買	多平	空賣	空平		多買	多平	空賣	空平		損益
07月												-471
31/		7124	7178	7073	7124				7105	7154		-58
									7073	7144		-75
30/		7090	7080						7073	7078		-23
27/		6980	7026	6947	6980		6947	7023				77
26/		6896	6871	6884	6896							-45
25/				6786	6825		6825	6892	6892	6844		64
24/				6858	6883		6875	6875	6856	6875		-56
23/				6907	6872		6894	6862	6862	6866		-13
20/				7012	7015				7016	7015		-10
19/				6956	7012							-60
17/		7089	7113	7039	7086		7067	7092	7092	7117		-39
16/				7028	7068				7052	7068		-64
13/				7076	7089		7087	7072	7065	7089		-64
12/				7105	7087				7173	7087		96
				7110	7084							22
10		7238	7210	7230	7185		7190	7164				-21
9/							7234	7242				4
6/				7286	7313		7296	7244	7261	7271		-101
				7252	7271							-23
4/		7310	7258	7258	7288							-90
3/		7178	7230				7218	7253	7178	7250		3
2/									7145	7136		5

程式交易:2012.8波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)

日期	多空次數
策略		A			B			C			D
月$		14,400			63,200			119,200			-400
本月		196,400			目前	淨	多	8	口
7月	8			6			8			14
31/				B	7154		B	7148		B	7141
30/	B	7086		S	7075	7154				S	7085	7141
29/
28/
27/	S	6956	7078				S	7017	7106	S	7013	7092
26/										B	6875	7013
25/	B	6825	6956	B	6870	7075	B	6889	7017	S	6890	6875
24/										B	6872	6786
23/							S	6854	6889	B	6861	6846
22/
21/
20/										S	7010	6861
19/										B	7031	7010
18/				S	7089	6881
17/	B	7088	6965							S	7080	7031
16/							B	7046	6965
15/
14/
13/										B	7087	7080
12/	S	7162	7088	B	7083	7089				S	7075	7087
11/	B	7152	7162							B	7087	7075
10/	S	7247	7152	B	7252	7169	S	7174	7046	S	7174	7087
9/										B	7241	7174
8/
7/
6/
5/							B	7264	7174
4/	B	7264	7247	S	7269	7252	S	7288	7264
							B	6986	7288
3/	S	7166	7248				B	6986	7268	S	7246	7241
	B	7041	7166
2/				S	7101	7212
1/
	B	7041					B	6986
1月		40,000			-139,600			63,000			40,800
2月		-46,800			3,600			-18,600			236,200
3月		131,000			74,400			-25,000			-11,200
4月		106,800			-17,600			-85,600			400
5月		-56,000			-138,600			242,000			-83,000
6月		182,400			-78,400			-600			81,000
7月		0			0			0			0
8月		0			0			0			0
9月		0			0			0			0
10月		0			0			0			0
11月		0			0			0			0
12月		0			0			0			0
迄今		371,800			-233,000			294,400			263,800
年$		697,000
註:		今日淨部位 : 空  2  口
		7/5今日無訊號!
		7,8月近遠月價差之實際損益修正:0(因兩者互抵,略之)
			多單:+1xx*2+1xx*1(消失的獲利)
			空單:-153*2(虛擬的獲利)