程式交易:2012.10當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)

2012  當沖  A + B +C "模擬"紀錄...


註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^


月&季記錄:


一月 -62  二月 -720  三月 +535  >>Q1: -247
四月 -360  五月 +552  六月 -976  >>Q2: -784
七月 -471  八月 -310  九月 -430  >>Q3: -1211
十月 +421  十一月 +xxx  十二月 +xxx  >>Q4: +xxxx


年記錄:


每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)


註1:10/8今日3支當沖都做空,終於出現久違的(暫時)正績效了^^
註2:10/9今日無動作

日期			AD1					BD1				$$
部位		多買	多平	空賣	空平		多買	多平	空賣	空平		損益
10月												421
31/									7212	7159		49
30/		7216	7170	7170	7178		7203	7166	7166	7178		-119
29/		7139	7126				7115	7126				-10
26/				7226	7117				7182	7117		166
							7282	7209	7182	7115		-14
25/				7301	7260				7311	7272		72
									7285	7257		24
24/							7284	7301	7243	7331		-79
23/				7334	7308				7335	7312		41
									7335	7302		29
22/		7302	7360									54
19/				7444	7408		7409	7402	7444	7409		52
									7402	7391		7
18/				7463	7454				7453	7454		0
									7453	7455		-6
17/				7489	7460				7522	7500		43
16/		7453	7440				7456	7452	7448	7437		-18
		7449	7460									7
15/									7408	7412		-8
12/				7440	7423				7440	7422		27
11/				7480	7453				7499	7449		69
8/				7673	7629				7686	7628		94
									7639	7629		6
5/							7716	7703				-17
4/				7695	7668				7690	7693		16
3/				7721	7730							-13
2/		7715	7697	7697	7739				7739	7727		-60
1/				7692	7685		7686	7687	7695	7682		9

程式交易:2012.10波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)

日期	多空次數
策略		A			B			C			D
月$		67,800			-91,600			212,000			-14,800
本月		173,400			目前	淨	空	2	口
10月	4			3			3			6
31/
30/
29/
28/
27/
26/	S	7256
25/										S	7286	7183
24/
23/
22/	B	7310	7256							B	7342	7286
21/
20/
19/
18/							S	7454	7183
17/
16/	S	7454	7310	B	7447	7311	B	7447	7454
15/
14/
13/
12/										S	7396	7512
11/				S	7497	7447
10/
9/				B	7641	7487
8/										B	7634	7487
7/
6/
5/
4/
3/							S	7724	7460	S	7722	7634
2/	S	7712	7460	S	7705	7641
1/	B	7691	7712				B	7712	7724	B	7681	7722
										S	7706	7681
	B	7691					B	7712		S	7706
1月		40,000			-139,600			63,000			40,800
2月		-46,800			3,600			-18,600			236,200
3月		131,000			74,400			-25,000			-11,200
4月		106,800			-17,600			-85,600			400
5月		-56,000			-138,600			242,000			-83,000
6月		182,400			-78,400			-600			81,000
7月		14,400			63,200			119,200			-400
8月		61,000			-88,600			-12,600			-164,400
9月		58,800			0			-22,400			18,000
10月		0			0			0			0
11月		0			0			0			0
12月		0			0			0			0
迄今		559,400			-413,200			471,400			102,600
年$		720,200
註:		1.10/4,10/5,10/15,10/19,10/23,10/24,10/29,10/31無動作