程式交易:2012.09當沖ABC策略(個人紀錄僅供參考)

2012  當沖  A + B +C "模擬"紀錄...


註:本當沖策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^


月&季記錄:


一月 -62  二月 -720  三月 +535  >>Q1: -247
四月 -360  五月 +552  六月 -976  >>Q2: -784
七月 -471  八月 -310  九月 -430  >>Q3: -1211
十月 +xxx  十一月 +xxx  十二月 +xxx  >>Q4: +xxxx


年記錄:


每日"模擬"紀錄(已扣除交易成本雙邊共4點)


註1:這幾個月是怎麼了!?當沖表現都很不理想...XD
       不知道其他高手的當沖程式表現如何...!?

日期			AD1					BD1				$$
部位		多買	多平	空賣	空平		多買	多平	空賣	空平		損益
09月												-430
28/				7670	7697				7685	7712		-62
27/				7682	7709				7684	7710		-61
							7715	7723	7681	7715		-34
26/				7683	7693				7697	7697		-18
25/									7758	7764		-10
24/				7737	7751		7700	7772	7721	7767		0
									7790	7770		16
21/		7764	7765				7765	7761				-11
20/							7782	7761				-25
19/							7762	7755				-11
18/				7734	7760				7728	7748		-54
17/									7727	7731		-8
14/		7710	7744				7690	7708				44
13/		7588	7579				7582	7601				2
							7609	7591	7591	7583		-18
12/		7527	7560	7560	7575		7573	7577	7527	7573		-40
11/							7472	7462				-14
10/		7455	7457	7417	7465		7465	7456				-67
7/		7437	7428	7441	7432		7441	7418	7428	7438		-49
6/				7336	7346				7344	7346		-20
									7334	7317		13
5/				7356	7347				7352	7361		-8
									7371	7350		17
4/				7445	7446		7463	7439				-33
3/		7431	7442				7430	7456	7369	7430		-36
							7369	7430				57

程式交易:2012.9波段ABCD策略(個人紀錄僅供參考)

日期	多空次數
策略		A			B			C			D
月$		58,800			0			-22,400			18,000
本月		54,400			目前	淨	多	3	口
9月	8			-1			6			7
31/
30/
29/
28/
27/	B	7691					B	7712		S	7706
26/										B	7688	7706
25/							S	7760	7712
24/
23/
22/
21/
20/
19/	S	7744	7691				B	7747	7760
18/
17/										S	7735	7688
16/
15/
14/	B	7716	7744				S	7710	7747
13/							S	7592	7690
12/	S	7527	7684							B	7570	7735
11/	B	7469	7527							S	7461	7544
10/
9/
8/
7/	S	7430	7469							B	7437	7461
6/	B	7332	7430
5/	S	7406	7332
4/										S	7442	7437
3/							S	7452	7541
2/
1/	B	7384	7406				B	7372	7452	S	7353	7436
	B	7384					B	7372		S	7353
1月		40,000			-139,600			63,000			40,800
2月		-46,800			3,600			-18,600			236,200
3月		131,000			74,400			-25,000			-11,200
4月		106,800			-17,600			-85,600			400
5月		-56,000			-138,600			242,000			-83,000
6月		182,400			-78,400			-600			81,000
7月		14,400			63,200			119,200			-400
8月		61,000			-88,600			-12,600			-164,400
9月		0			0			0			0
10月		0			0			0			0
11月		0			0			0			0
12月		0			0			0			0
迄今		491,600			-321,600			259,400			117,400
年$		546,800
註:		1.HTS最近信號會漂移,9/11就有疑似訊號漂移現象XD
		2.9/20,9/21,9/24,9/28今日無動作