註1:依據台指期(大台)做歷史模擬回測,期間為2010/7/28~2012/4/2
交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
交易成本設定為雙邊6點,如果覺得太多,可自行從總交易次數推算總損益!
註2:原則上為單口進出,但是遇到較有把握的盤,會以2口做單^^
註3:本波段策略純屬研究(非賣品)!有興趣者可來信討論,另有程式教學與代工服務,歡迎交流^^
全體
|
買進
|
賣出
| |
純益
|
1,914,800.00
|
844,600.00
|
1,070,200.00
|
未結算收益/損失
|
33,200.00
|
0
|
33,200.00
|
總收益
|
3,596,200.00
|
1,778,800.00
|
1,817,400.00
|
總損失
|
-1,681,400.00
|
-934,200.00
|
-747,200.00
|
交易回數
|
171
|
86
|
85
|
升率(%)
|
53.22%
|
53.49%
|
52.94%
|
收益交易回數
|
91
|
46
|
45
|
損失交易回數
|
80
|
40
|
40
|
最大收益
|
266,800.00
|
110,800.00
|
266,800.00
|
最大損失
|
-54,800.00
|
-54,800.00
|
-43,200.00
|
平均收益
|
39,518.68
|
38,669.57
|
40,386.67
|
平均損失
|
-21,017.50
|
-23,355.00
|
-18,680.00
|
平均收益比率(倍)
|
1.88
|
1.66
|
2.16
|
平均各買賣損益
|
11,197.66
|
9,820.93
|
12,590.59
|
最大連續收益買賣數
|
6
|
7
|
6
|
最大連續損失買賣數
|
5
|
6
|
5
|
平均收益Bar數
|
137
|
152
|
122
|
平均損失Bar數
|
56
|
50
|
61
|
最大評價損失幅
|
-214,600.00
|
-199,800.00
|
-170,200.00
|
賠償比率
|
2.14
|
1.9
|
2.43
|
最大未結算數
|
2
|
2
|
2
|
最小必要成本
|
214,600.00
|
199,800.00
|
170,200.00
|
最小必要成本漲跌純益(%)
|
892.26%
|
422.72%
|
628.79%
|
Monthly Analysis (Mark-To-Market)
| |||
Period
|
Net Profit
|
# Trades
| |
2012-04
|
6,800.00
|
1.00
| |
2012-03
|
166,000.00
|
9.00
| |
2012-02
|
-17,800.00
|
6.00
| |
2012-01
|
8,800.00
|
6.00
| |
2011-12
|
23,800.00
|
9.00
| |
2011-11
|
92,200.00
|
12.00
| |
2011-10
|
68,400.00
|
4.00
| |
2011-09
|
189,000.00
|
14.00
| |
2011-08
|
219,200.00
|
10.00
| |
2011-07
|
60,200.00
|
10.00
| |
2011-06
|
128,600.00
|
8.00
| |
2011-05
|
-25,200.00
|
11.00
| |
2011-04
|
135,200.00
|
9.00
| |
2011-03
|
258,200.00
|
11.00
| |
2011-02
|
27,600.00
|
9.00
| |
2011-01
|
141,200.00
|
12.00
| |
2010-12
|
141,400.00
|
9.00
| |
2010-11
|
31,400.00
|
10.00
| |
2010-10
|
77,200.00
|
9.00
| |
2010-09
|
153,200.00
|
8.00
| |
2010-08
|
62,000.00
|
10.00
| |
2010-07
|
0.00
|
0.00
| |
沒有留言:
張貼留言